71.7달러 WTI 원유 ETF(인버스) 3차 목표 88.8% 달성, 원유 양방향투자 관망, 자동매매 효과 미-5월 4주 계획

원유는 양방향 투자 중이므로 5월 4주 차부터 급격한 변화를 기다리고 있습니다. 2주 동안 원유 ETF 수익실현이 없었으나 삼성전자 6% 이상 급등으로 목표 달성율을 20% 상승시킬 수 있었습니다. 

[0. 결론] 원유 양방향 투자 관망, 인버스/곱버스 자동매매 주시, 자동매매 관망

• 무역수지 1년 연속적자는 위험 신호 따른 곱버스/인버스 자동매매 주시 지속
  • KOSPI 정배열 전환  (현재 5 - 20 -  60 -120 일선 유지)
• 23년 5월 3주차 원유 : 상승 하락 동시 배팅
  • 원유 일봉 : 스토캐스틱 빠른 과매수 이탈 하방 전이 및 볼린저 하락 전환 
  • 주봉: 스토캐스틱 하락 지속/볼린저 밴드 하단 편차 1 돌파 시도
  • 월봉 : 스토캐스틱 상향 /볼린저 밴드 하락 지속
  • 차트 지표 결론 및 기반 모델링 지속
  • 5월 4주차 상승 예측 (55% 확률)
  • 구간 지속 변수 추가 도입 검토
• 삼성전자 상승세 관찰 지속 
  • 5월 3주차 6% 상승
  • 5월 4주차 관망
  • 신용잔고 과매수 구간 이탈 관찰 지속
• 키움/대신 API
  • 키움 API
    • 손실 지속에 따른 신용잔고 변수 추가 검토
    • 익절 하향 또는 중지 검토
       

 

[1. 시황] KOSPI 정배열 붕괴 : 20-5-60-120 배열 3주째 유지 

• 20-5-60-120 배열 3주째 유지 KOSPI

KOSPI는 3주 연속 2,500 선을 위아래로 움직이면서 20-5-60-120 배열 3주째 유지 중입니다. 미국 디폴트 선언 및 미국 중소금융권 불안등의 금융리스크에 대해 관망세는 여전하면서 금요일 갭상승 이후 오히려 5일선이 20일선 돌파 시도 중입니다. 그레도 미국 부채한도 협상은 타결될 것으로 기대하면서 더 이상의 급격한 금리 인상은 어렵다는 기대가 동시에 발현되면서 증시 상향을 주도한다고 생각합니다.

20-5-60-120 배열 3주째 유지 KOSPI (5일선 20일선 돌파 임박)

[2 국내] 3차 목표 달성율 88.8% (분자 : 원유 수익실현 금액 유지)

• 1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성 ('22.7/19~9/11, 2개월)
• 2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성 ('22.9/12~'23.1/27, 4.5개월)
• 3차 목표 설정 (신차 대출 잔금 확보율) = (원유 수익실현 금액 - 삼성전자 손실 예정금액) / 신차 대출 잔금 ('23.1/27~)

유가는 빈살만의 유가상승 의지 및 바이든의 유가하락 의지가 심각하게 충돌하면서 1주일동안 68~72달러, 4% 내외에서 움직이고 있습니다.  따라서 필자는 전주에 계획한 대로 원유 상향과 하향을 동시에 매수한 상태이며 급변동을 기다리고 있습니다. 최고의 재료는 미국 전략비축유 매수, 미국 부채한도 협상, 러-우 전쟁인데 이 3가지 재료 모두 큰 이슈 없이 5월 3주 차를 보냈고 5월 4주 차에 미국 부채한도 협상으로 시작으로 전략비축유 매수를 이어 러-우 전쟁 순으로 재료가 터질 것 같습니다. 
 

• 원유 일봉 : 스토캐스틱 빠른 과매수 이탈 하방 전이 및 볼린저 하락 전환

일봉상 원유 스토캐스틱과 볼린저 밴드는 특정 구간 도달 없이 등락을 반복하고 있습니다. 볼린저 밴드는 중심 도달은 하지 않고 방향을 변경하면서 하단 편차 1에서 다시 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 스토캐스틱도 과매수/과매도를 거치지 않고 움직이고 있습니다. 

과매수/과매도 구간을 거치지 않는 원유 일봉 스토캐스틱

• 원유 주봉: 스토캐스틱 하락 지속/볼린저 밴드 하단 편차 1 돌파 시도

원유 주봉은 스토캐스틱 하락이 지속되면서 원유 하락에 투자하게 되었고, 반대로 볼린저 밴드는 하단 편차 1을 벗어나서 원유 상승에도 투자하게 되었습니다.

원유 주봉: 스토캐스틱 하락 지속

• 원유 월봉 : 스토캐스틱 상향 /볼린저 밴드 하락 지속

월봉 또한 상향과 하락을 동시에 가리키고 있습니다. 

원유 월봉 : 스토캐스틱 상향 지속/볼린저 밴드 하락 지속

 

• 다시 상승을 원유 재분류 모델

5월 4주차 원유 상승 예측한 모델 결과

결국 5월 4주차 또는 6월 1주 차에 원유 가격에 대한 급격한 변화 전에는 큰 변화가 없을 것 같아 양방향 투자는 지속합니다.
 

[2 국내] 3차 목표 달성율 88.8% (분자 전환 : 삼전 손실 예정금액)

5월 3주차는 삼성전자 보통주와 우선주가 6% 이상 상승하면서, 원유에서 실현하지 못한 것을 만회하여 3차 목표 달성율을 무려 20% 이상 상승시켰습니다. 그러나 차트는 보통주나 우선주 지난주와 비교하여 큰 차이는 없습니다. 
일봉 ADX/DI 는 여전히 특이사항이 없고,  주봉 MACD 오실레이터는 모두 양의 영역이 증가하고 있고, 신용잔고는 지속적으로  하락 중입니다. 다만 보통주는 5-20-60-120 정배열을 완성하였고 우선주는 120일선이 아직 60일선 위에 있는 상황입니다. 

5-20-60-120 정배열 삼성전자 보통주

5-20-120-60 약배열 삼성전자 우선주

[3 해외] 금융불안과 금리안정화의 시소 놀이

제목 그대로입니다. 8주째 연속에 이제는 미국 디폴트 선언 썰까지 더해짐
 

[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과

KOSPI 정배열 대비 자동매매는 수익실현 또는 손절이 없었습니다. 참으로 재미없던 5월 3주 차였습니다.
23.2/15~5/20 키움 실현손익 -33,328 원 (3개월 1주 차 가동)
23.1/3 ~ 5/20 대신 실현손익 45,145 원 (4개월 2주 가동)