6월 4일(일) OPEC+에서 빈살만의 분노는 어린 호기로 끝나면서 짧은 상승이 있었습니다. 이때 필자는 원유 상승 ETF를 모두 매도하여 지난 3개월간의 역사이클에서 모두 탈출하였습니다. 삼성전자는 5일선이 무너질 뻔했으나 버티면서 상승을 이어가고 있습니다. 다음 주 선물옵션동시만기일에서 원유의 계단식 하락(50~60달러)을 기대합니다.
[0. 결론] 원유 양방향 투자 관망, 인버스/곱버스 자동매매 주시, 자동매매 수정
- 무역수지 15개월 연속 적자이나 6월 흑자 전환 예상
- 곱버스/인버스 자동매매 주시 중지 - 정배열 유지 점검 지속
- 23년 6월 3주 차 원유 : 상승 1% 하락 99% 배팅
- 하락 근거
- 선물옵션 동시만기일 도래 (계단식 하락)
- 탐욕과 공포 지수와 곂치는 구간 발생
- 주식 API 원유 인버스 자동 매수
- 상승 근거
- 미국- 이란 협상 오보 양측 인정
- 사우디와 러시아 원유 가격 상승 협의
- 볼린저 밴드 하단 도달 후 이탈
- 차트 지표 결론 및 기반 모델링 지속
- 6월 3주 차 하락 예측 (55% 확률)
- 구간 지속 변수 추가 도입 검토
- 하락 근거
- 삼성전자 상승세 관찰 지속
- 전체 보유량 1/6 익절
- RSI 과매수 방향 전환
- 6월 예상
- 단기 조정 시점
- 6월 16일 미국 선물옵션 동시만기일
- 단기 조정 시점
- 키움/대신 API
- 관망
[1. 시황] KOSPI 정배열 유지: 5-20-60-120
- 5-20-60-120 정배열 3주째 유지 KOSPI
무역적자 감소, 일평균 수출액 소폭 증가, AI 통한 반도체 붐 재조성 등 상승 기운이 반영되고 있습니다.
[2 국내] 원유 4차 목표 달성율 8.6%
공급축소 요인 OPEC+의 분열로 인해 월요일 잠시 반등 후 지속 하락 중입니다. 4월 빈살만의 호기로 이상 상승 이후 볼린저 밴드는 매도/매수 시점 예측이 가능하나, 스토캐스틱은 추세만 참조 가능할 뿐 시점 예측에는 무력화 되었습니다.
- 원유 일봉
볼린저 밴드 중심에서 하단에 위치하며, 목요일에 이란 핵협상 오보로 인해 잠시 볼린저 밴드 하단폭 2까지 도달 후 반등하였습니다. 그러나 금요일 여전히 하락을 종가를 형성하였고 결국 스토캐스틱은 하락 추세를 유지 중입니다. 따라서 원유 일봉 : 볼린저 중하-스토캐스틱 하락에 따라 단기 하락 예상됩니다. 그리고 볼린저 밴드 폭이 매우 협소해져서 급등 또는 급락이 임박하였습니다.
- 원유 주봉
볼린저 밴드는 중심 하단에서 하락 중이며, 스토캐스틱은 보합을 유지하여 중립 예상됩니다. 일봉의 볼린저 밴드 폭이 협소해진 것을 지지하듯이 주봉에서도 방향을 알아내기 어렵습니다.
- 원유 월봉
5월 하락이 반영되면서 볼린저 밴드는 하단에서 지속 하락 중이고, 스토캐스틱은 하락 반전되었습니다. 즉 장기 하락을 예상할 수 있습니다.
차주에 드디어 대망의 미국 선물옵션 동시만기일입니다. 네 마녀의 날이 다가오면서 달러 표시자산인 원유의 항뱡을 예상해 보겠습니다. 결론은 작년 6월부터 이루어진 계단식 하락이 발생하여 원유는 50달러대에서 60/70달러대 밴드폭 형성을 예상합니다.
- 하락 근거 1 : 선물옵션 동시만기일 도래 (계단식 하락)
1년 전 CPI 가 9%를 넘으면서 원유는 100달러대에서 하락을 시작하였습니다. 아래 그림처럼 선물옵션 동시만기일에 대규모 급락 이후에 계단식 하락이 이루어지면서 밴드폭이 10달러씩 하락하였습니다.
- 22년 06월 만기일 이후 : 원유 가격 급락 시작
- 22년 09월 민기일 이후 : 80~90달러대 밴드폭 형성
- 22년 12월 만기일 이후 : 70~80달러대 밴드폭 형성
- 23년 03월 만기일 이후 : 60~80달러대 밴드폭 형성
- 빈살만 4월 초 원유 자발적 감산 발표로 80달러대 이상 고점 형성
지금 23년 6월 2주 차와 유사한 22년 9월 3분기 선물옵션 동시만기일 전후 모습은 다음과 같습니다. 볼린저 밴드 하단에 종가를 형성한 후 잠시 보합을 이룬 뒤 마지막에 추가 하락을 하였습니다. 필자는 이때 당시도 볼린저 하단 도달 시 포트를 상단에 집중하는 것으로 조정하여 역사이클에 걸린 경험이 있습니다.
공급 감소을 주도할 OPEC+의 분열은 상승여력이 없으며, 경기침체에 따른 원유 수요 부족만이 시장을 지배하는 것 같습니다. CPI와 미국 금리 결정은 더 이상 달러 지수에 영향을 미치지 않으므로 원유 가격에도 영향이 미비합니다.
결국 금융 상황은 원유 상승/하락에 의미가 없으며 공급과 수요 측면에서 공급 축소는 불가능하고 수요 부족만 두각을 나타내니 하락 전환을 예상할 수 있습니다.
- 하락 근거 2 : 탐욕과 공포 지수와 겹치는 구간 발생
필자가 개인적으로 관리하는 지표이며 원유가격과 공포와 탐욕 지수가 교차한 후 그다음 주에는 항상 원유가격이 하락하였습니다. (아래 그래프 주황색)
- 하락 근거 3 : 주식 API 원유 인버스 자동 매수
필자가 별도로 운영하는 주식 API 자동 매매에서 6월 1주 차에 원유 인버스를 매수하였습니다. 금주 (6월 2주 차)에 빈살만의 어리광으로 잠시 상승하여 아직은 손실예정입니다. 하지만 자동 매매에서 인버스를 자동 매수하면 2~3주 내 해당 종목은 대규모 하락하였습니다.
- 상승 근거 1 : 미국- 이란 협상 오보 양측 인정
이 정정 기사는 금요일 오전에 보도되었음에도 결국 하락 마감되어 힘이 없는 뉴스로 간주됩니다.
- 상승 근거 2 : 사우디와 러시아 원유 가격 상승 협의
두 이빨 빠진 호랑이들의 협의는 큰 영향이 없을 것으로 보입니다. OPEC+ 분열 봉합 실패한 빈살만과 우크라이나 패전을 눈앞에 둔 푸틴간의 협의는 과연 힘이 있을까요?
- 상승 근거 3 : 볼린저 밴드 하단 도달 후 이탈
차트상 상승 신호가 발생하였으나 22년 9월 3주 차 동시만기일 추가하락 사례를 보면서 일단 관망하겠습니다.
[2 국내] 삼성 잔 자 4차 목표 달성율 8.6%
- 1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성
- '22.7/19~9/11, 2개월
- 2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성
- '22.9/12~'23.1/27, 4.5개월
- 3차 목표 신차 대출 잔금 확보율 달성
- '23.1/27~'23.5/27, 4개월
- 4차 목표 설정 (신용융자 1차 확보) : 어차피 이기는 싸움이다.
- (원유 수익실현 금액 + 삼성전자 손실 예정금액 - 신차 대출 잔금) / 신용융자 1차 금액
- '23.6/3~'23.6/10. 1주일 경과
거의 2년 만에 삼성전자는 전체 보유 주식수의 1/5을 익절 하였습니다. 차트나 재료는 지난주와 큰 차이가 없으며 삼성전자 우선주의 월봉 MACD 오실레이터가 양전환 되었습니다.
[3 해외] 6월 FOMC 회의 및 CPI 발표
이번에도 금리 동결이냐 아니면 0.25% 상승이냐 결정되며, CPI는 이제 약발이 안 먹히는지 아직 목표치도 안 나왔습니다. 이렇게 잊혔던 CPI 가 다시 반등을 하면 원유는 하락(원유 인버스 상승), 주식 하락 반전될 수 있습니다.
[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과
6월 2주 차는 자동매매에서 별 다는 매매가 이루어지지 않았습니다. 그러나 원유 인버스 자동 매매가 되었으며 차주 이벤트와 함께 원유 하락 베팅을 결정하였습니다.
23.2/15~6/11 키움 실현손익 -26,854 원 (4개월 가동)
23.1/3 ~ 6/11 대신 실현손익 52,422 원 (5개월 1주 차 가동)
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