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작은순환경제/자산:주식

71.9달러 WTI 원유 ETF(인버스) 4차 목표 달성 6.3%, 원유 2:1투자, 자동매매 수익율 상향-6월 2주

by 자바라머신러닝 2023. 6. 4.

삼성전자의 선방으로 2차 목표 달성율은 자동 100% 달성되면서 3,4 차 목표도 쉽게 달성되고 있습니다. 6월 4일 OPEC+ 의 감사 결정을 기대하면서 원유 상방:하방을 2:1로 포트 조정한 상태로 OPEC+ 결과를 관망하고 있습니다. 빈살만 형 한번 더 화를 내줘. 한국 수출은 호조세를 보이고 있으나 장기 기대는 여전히 하락중입니다.

[0. 결론] 원유 양방향 투자 관망, 인버스/곱버스 자동매매 주시, 자동매매 수정
  • 무역수지 15개월 연속 적자이나 6월 흑자 전환 예상
    • 곱버스/인버스 자동매매 주시 지속
    • KOSPI 정배열 2주째 유지 
  • 23년 6월 1주 차 원유 : 상승 66% 하락 33% 배팅
    • 원유 일봉 : 볼린저 중-스토캐스틱 상승 - 단기 상승 예상
    • 원유 주봉 : 볼린저 하단-스토캐스틱 상승 - 중기 상승 예상
    • 원유 월봉 : 볼린저 하단-스토캐스틱 상승 - 중기 상승 지지
    • 차트 지표 결론 및 기반 모델링 지속
    • 6월 2주 차 상승 예측 (55% 확률)
    • 구간 지속 변수 추가 도입 검토
    • 6월 예상
      • 2주차
        • OPEC+ 정례회의 추가 감산 기대감으로 상승 후
        • 미국 부채한도 협상 지연에 따른 하락
      • 3주 차 : 미국 선물옵션 동시만기일로 인해 하락 전환
  • 삼성전자 상승세 관찰 지속 
    • 전체 보유량 1/6 익절
    • RSI 과매수 유지 중
    • 6월 예상
      • 단기 조정 시점
        • 6월 8일 한국 선물옵션 동시만기일
        • 6월 16일 미국 선물옵션 동시만기일
  • 키움/대신 API
    • 관망
[1. 시황] KOSPI 정배열 유지: 5-20-60-120
  •  5-20-60-120 정배열 2주째 유지 KOSPI

반도체 등 22년 과락 섹터의 반등으로 올해 2번째 정배열이 2주째 유지 중입니다. 그러나 6월 8일 선물/옵션 동시 만기일과 미국 부채한도 협상 타결로 인한 재료 소멸로 6월 2주 차는 정배열 유지만으로도 성공한 한 주가 될 것 같습니다.

5-20-60-120 정배열 2주째 유지 KOSPI
5-20-60-120 정배열 2주째 유지 KOSPI

한국의 일평균 수출액은 24억 달러대에서 유지 중이며 15개월 연속 무역적자이지만 적자폭이 감소하여 6월부터는 흑자 전환을 기대합니다. 이 때문에 KOSPI 가 하락하더라도 반등할 여지가 있다고 봅니다.

5월 전체 일평균 수출액 24.3억 달러
5월 전체 일평균 수출액 24.3억 달러

 

무역 적자폭 감소
무역 적자폭 감소

 동행지수 순환 변동치 및 선행지수 순환 변동치는 혼조세입니다. 동행은 상승/선행은 하락을 가리키고 있습니다.

23년 6월 발표 동행/선행지수 순환변동치 혼조세
23년 6월 발표 동행/선행지수 순환변동치 혼조세

[2 국내] 원유  4차 목표 달성율 6.3%

WTI 워유는 6월 1주 차에 잠시 하락 후 반등을 보이고 있습니다. 현재 포트 상태는 상방:하방 = 2:1로 조정되어 있으며, OPEC+ 회의 시 추가 감산을 기대하면서 포트 조정을 하였습니다. 
 

  • 원유 일봉

볼린저 밴드는 중간에 종가를 이루고 있습니다. 스토캐스틱은 과매도 거래일중에 잠시 진입 후 과매도 이탈을 하여 과매수로 향하고 있습니다. 이런 차트 상태로 볼 때 차주는 잠시 상승할 것으로 보입니다.

원유 일봉 : 볼린저 중-스토캐스틱 상승 - 단기 상 예상
원유 일봉 : 볼린저 중-스토캐스틱 상승 - 단기 상 예상

  • 원유 주봉

볼린저 밴드나 스토캐스틱 모두 상승 중이므로 차주 상승을 예상할 수 있습니다.

원유 주봉 : 볼린저 하-스토캐스틱 상승 - 중기 상승 예상
원유 주봉 : 볼린저 하-스토캐스틱 상승 - 중기 상승 예상

  •   원유 월봉

원유 주봉과 마찬가지로 볼린저 밴드나 스토캐스틱 모두 상승 중이므로 차주 상승을 예상할 수 있습니다.
 

원유 월봉 : 볼린저 하단-스토캐스틱 상승 - 중기 상승 지지
원유 월봉 : 볼린저 하단-스토캐스틱 상승 - 중기 상승 지지

 예상
OPEC+ 정례회의 추가 감산 기대감으로 상승한 후 미국 부채한도 협상 타결 뉴스 소멸로 인해 하락 전환 후 을 예상하며, 6월 3주 차는 6월 16일 미국 선물옵션 동시만기일로 인해 하락전환 될 것으로 예상됩니다.

[2 국내] 삼성 잔 자  4차 목표 달성율 6.3%

거의 2년 만에 삼성전자는 전체 보유 주식수의 1/6을 익절 하였습니다. 차트나 재료는 지난주와 큰 차이가 없으며 삼성전자 우선주의 월봉 MACD 오실레이터는 아직 음의 상태입니다.
 

 [3 해외] 금융불안과 금리안정화의 시소 놀이

미국 부채한도 상원 가결로 바이든 서명만 남은 상태이므로 결국은 재료소멸로 인해 조정 예상됩니다.
 

부채한도 협상 상원타결 뉴스
부채한도 협상 상원타결 뉴스

 

[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과

6월 1주 차 키움 손실은 약간 화복 되는 것으로 마무리되었습니다. 대신 API는 원유 인버스를 과도하게 매수하여 차주에는 대량 손실 예정될 것이나 선물/옵션 동시 만기일에서 회복될 것으로 기대합니다. 
 
23.2/15~6/4 키움 실현손익 -26,854 원 (3개월 3주 차 가동)
23.1/3 ~ 6/4 대신 실현손익 52,422 원 (5개월 가동)

약간의 수익을 준 키움 API
약간의 수익을 준 키움 API


 
 

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