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작은순환경제/자산:주식

70달러 WTI 원유 ETF(인버스) 3차 목표 66.3% 달성, 원유 양방향투자 , 자동매매 손실 지속-5월 3주 계획

by 자바라머신러닝 2023. 5. 14.

미국 물가 인상률이 4.9%로 발표되면서 인플레이션에 따른 금리 인상 우려가 잦아들고 있습니다. 이에 원유 가격 변동폭은 줄어들었고 원유에서는 수익을 발생시키지 못한 5월 2주 차였습니다. 스토캐스틱 하단 방향 진입으로 원유 하락이 점쳐지지만 어떤 방향일지 알 수 없어 원유 상승과 하락을 동시에 배팅한 상태입니다.

[0. 결론] 원유 인버스 수익후 ETF 추가 수익 도모, 인버스/곱버스 자동매매 주시, 자동매매 변경 예정
  • 무역수지 1년 연속적자는 위험 신호 따른 곱버스/인버스 자동매매 주시 지속
    • KOSPI 정배열 붕괴 상태 주시 (현재 20 - 5 - 60 -120 일선 유지)
  • 23년 5월 3주차 원유 : 하락 후 상승 예상
    • 일봉 : 스토캐스틱 빠른 과매수 이탈 하방 전이 
      • 볼린저 하향 2 : 67.15 달러
      • 볼린저 하향 1.5 : 68.98 달러
    • 주봉: 스토캐스틱 과매도 진입 지속
    • 월봉 : 스토캐스틱 상향 지속
  • 차트 지표 결론 및 기반 모델링 지속
    • 오랜만에 하락 예측
    • 구간 지속 변수 추가 도입 검토
  • 삼성전자 상승세 관찰 지속 
    • 특이 사항 없음
    • 신용잔고 과매수 구간 이탈 관찰 지속
  • 키움/대신 API
    • 키움 API
      • 손실 지속에 따른 신용잔고 변수 추가 검토
      • 익절 하향 또는 중지 검토
         
[1. 시황] KOSPI 정배열 붕괴 : 20-5-60-120 배열 2주째 유지 
  • 20-5-60-120 배열 2주째 유지 KOSPI

KOSPI는2주 연속 2,500 선을 위아래로 움직이면서 20-5-60-120 배열 2주째 유지 중입니다. 미국 디폴트 선언 및 미국 중소금융권 불안등의 금융리스크에 대해 관망세를 이어가면서 오르지도 내리지도 않고 있습니다. 미국 CPI 지수는 정확히 2년 만에 4% 대를 보이면서 상승과 하락이 서로 눈치를 보고 있는 것 같습니다.

20-5-60-120 배열 2주째 유지 KOSPI
20-5-60-120 배열 2주째 유지 KOSPI
2년만에 4%대 상승율 보이는 CPI 23년 5월 4.9%
2년만에 4%대 상승율 보이는 CPI 23년 5월 4.9%

5월 1일 ~ 10일까지 일평균 수출액은 22억 달러에서 유지 중입니다.

22.28억 달러 일평균 수출액
22.28억 달러 일평균 수출액
[2 국내] 3차 목표 달성율 66.3% (분자 : 원유 수익실현 금액 유지)
  • 1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성 ('22.7/19~9/11, 2개월)
  • 2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성 ('22.9/12~'23.1/27, 4.5개월)
  • 3차 목표 설정 (신차 대출 잔금 확보율) = (원유 수익실현 금액 - 삼성전자 손실 예정금액) / 신차 대출 잔금 ('23.1/27~)

유가 변동폭이 적어지고 볼린저 밴드 중심구간 진입에 실패하면서 5월 2주차는 수익실현이 없었고 삼성전자가 하락하면서 오랜만에 목표달성율이 -3.2% 감소하였습니다. 23년 4월은 공급감소에 따른 유가상승의 달이었다면, 5월은 수요감소에 따른 유가 감소의 달로 생각됩니다. 이제 CPI에 의한 금리 인상으로 달러인덱스에는 큰 영향이 없을 것 같습니다. 이제 원유 가격을 결정하는 요인으로 남은것은 미국 금리 대신 진정한 "수요와 공급" 그리고 "금융시장 상태"만이 남았습니다.
5월 2주차는 캐나다 원유시설 근처 산불과 미국 전략비축유 재 구매 의사에 따른 약한 상승 이후 볼린저 밴드 중심에도 가지 못하고 금융불안 및 경기침체에 따른 원유 수요 감소로 지난주 대비 -1.8% 하락하였습니다. 이때 스토캐스틱은 과매수 구간에서 과매도 구간으로 빠르게 전이되면서 볼린저 밴드와는 상관없는 차트 움직임을 보였습니다.
 

  • 원유 일봉 : 스토캐스틱 빠른 과매수 이탈 하방 전이 

일봉상 볼린저 밴드 및 스토캐스틱 하락 전이 되었고 아래의 주봉 또한  볼린저 밴드 및 스토캐스틱 하락 지속에 따라 5월 3주차는 원유가 하락으로 예상됩니다.

스토캐스틱 하방 전이 원유 일봉
스토캐스틱 하방 전이 원유 일봉
  • 원유 주봉: 스토캐스틱 과매도 진입 지속

4월 1주차에 빌살만 형의 역정으로 3주 동안 볼린저 밴드 중심선 상단에 올라가 있었으나 결국 5월 1주 차부터 볼린저 밴드 중심 하단으로 내려왔습니다.

스토캐스틱 과매도 진입 지속 원유 주봉
스토캐스틱 과매도 진입 지속 원유 주봉
  • 원유 월봉 : 스토캐스틱 상향 지속

그러나 원유 월봉은 스토캐스틱이 상향 지속되고 있으므로 빌 살만 형의 역정이 아직 먹힐 수 있습니다.

원유 월봉 : 스토캐스틱 상향 지속
원유 월봉 : 스토캐스틱 상향 지속
  • 오랜만에 하락을 점치는 원유 모델
오랜만에 하락을 점치는 원유 모델
오랜만에 하락을 점치는 원유 모델

원유 가격에 대해 종합해 보면

  • 5월 2주 차 CPI 발표 이후 금리인상에 따른 달러표시 자산 영향은 점점 줄어듦
    • 근거 : 볼린저 밴드 중심선 보다도 스토캐스틱 과매도/과매수 진입여부가 중요
  • 원유 공급과 수요 증가감 영향력 높아짐
    • 공급 감소 : OPEC + 또는 자연재해
    • 공급 증가 : 미국 원유 생상량 증가 (?)
    • 수요 감소 : 경기침체 또는 낮은 중국 성장률
    • 수요 증가 : 미국 전략 비축유 보충 구매
  • 금융시장 상태 여전
    • 금리 대신 미국 디폴트
    • 중소형 금융사 불안 등 

5월 3주 차는 원유 일봉 및 원유 주봉의 스토캐스틱 하락과 원유 모델 하락 예측에 따라 인버스에 집중하여 수익 실현 예정입니다.
 

[2 국내] 3차 목표 달성율 66.3% (분자 전환 : 삼전 손실 예정금액)

삼성전자 보통주와 우선주는 일봉 ADX/DI 는 여전히 특이사항이 없고,  주봉 MACD 오실레이터는 모두 양의 영역이 감소하긴 하였습니다. 그리고 우선주의 경우 일목균형표에 하락 진입하였습니다. 신용잔고는 지속적으로  하락 중입니다.
 

[3 해외] 금융불안과 금리안정화의 시소 놀이

제목 그대로입니다. 7주째 연속에 이제는 미국 디폴트 선언 썰까지 더해짐
 

[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과

투자 원금 2배 상향 및 키움의 경우 익절 기준 2% 로 상향 이후 키움에서는 손절 지속 중입니다. 아직 대신 api에서 수익 중이므로 아직은 이익이나 6월 1일 미국 한도 상향 결정까지 요동장세에서 오히려 키움의 손실이 커질 것 같습니다. 일단 5월 3주 차까지 지켜보고 익절 1% 하향 또는 중지를 결정할 예정입니다.

지속 손절중인 키움 api
지속 손절중인 키움 api
여전히 수익중인 대신 api
여전히 수익중인 대신 api

23.2/15~5/14 키움 실현손익 -33,328 원 (3개월 가동)
23.1/3 ~ 5/14 대신 실현손익 45,145 원 (4개월 1주 가동)

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