70달러 WTI 원유 ETF(인버스) 3차 목표 66.3% 달성, 원유 양방향투자 , 자동매매 손실 지속-5월 3주 계획

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70달러 WTI 원유 ETF(인버스) 3차 목표 66.3% 달성, 원유 양방향투자 , 자동매매 손실 지속-5월 3주 계획

자바라머신러닝 2023. 5. 14. 15:44

미국 물가 인상률이 4.9%로 발표되면서 인플레이션에 따른 금리 인상 우려가 잦아들고 있습니다. 이에 원유 가격 변동폭은 줄어들었고 원유에서는 수익을 발생시키지 못한 5월 2주 차였습니다. 스토캐스틱 하단 방향 진입으로 원유 하락이 점쳐지지만 어떤 방향일지 알 수 없어 원유 상승과 하락을 동시에 배팅한 상태입니다.

[0. 결론] 원유 인버스 수익후 ETF 추가 수익 도모, 인버스/곱버스 자동매매 주시, 자동매매 변경 예정

무역수지 1년 연속적자는 위험 신호 따른 곱버스/인버스 자동매매 주시 지속
- KOSPI 정배열 붕괴 상태 주시 (현재 20 - 5 - 60 -120 일선 유지)
23년 5월 3주차 원유 : 하락 후 상승 예상
- 일봉 : 스토캐스틱 빠른 과매수 이탈 하방 전이
  - 볼린저 하향 2 : 67.15 달러
  - 볼린저 하향 1.5 : 68.98 달러
- 주봉: 스토캐스틱 과매도 진입 지속
- 월봉 : 스토캐스틱 상향 지속
차트 지표 결론 및 기반 모델링 지속
- 오랜만에 하락 예측
- 구간 지속 변수 추가 도입 검토

삼성전자 상승세 관찰 지속
- 특이 사항 없음
- 신용잔고 과매수 구간 이탈 관찰 지속
키움/대신 API
- 키움 API
  - 손실 지속에 따른 신용잔고 변수 추가 검토
  - 익절 하향 또는 중지 검토

[1. 시황] KOSPI 정배열 붕괴 : 20-5-60-120 배열 2주째 유지

20-5-60-120 배열 2주째 유지 KOSPI

KOSPI는2주 연속 2,500 선을 위아래로 움직이면서 20-5-60-120 배열 2주째 유지 중입니다. 미국 디폴트 선언 및 미국 중소금융권 불안등의 금융리스크에 대해 관망세를 이어가면서 오르지도 내리지도 않고 있습니다. 미국 CPI 지수는 정확히 2년 만에 4% 대를 보이면서 상승과 하락이 서로 눈치를 보고 있는 것 같습니다.

5월 1일 ~ 10일까지 일평균 수출액은 22억 달러에서 유지 중입니다.

[2 국내] 3차 목표 달성율 66.3% (분자 : 원유 수익실현 금액 유지)

1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성 ('22.7/19~9/11, 2개월)
2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성 ('22.9/12~'23.1/27, 4.5개월)
3차 목표 설정 (신차 대출 잔금 확보율) = (원유 수익실현 금액 - 삼성전자 손실 예정금액) / 신차 대출 잔금 ('23.1/27~)

유가 변동폭이 적어지고 볼린저 밴드 중심구간 진입에 실패하면서 5월 2주차는 수익실현이 없었고 삼성전자가 하락하면서 오랜만에 목표달성율이 -3.2% 감소하였습니다. 23년 4월은 공급감소에 따른 유가상승의 달이었다면, 5월은 수요감소에 따른 유가 감소의 달로 생각됩니다. 이제 CPI에 의한 금리 인상으로 달러인덱스에는 큰 영향이 없을 것 같습니다. 이제 원유 가격을 결정하는 요인으로 남은것은 미국 금리 대신 진정한 "수요와 공급" 그리고 "금융시장 상태"만이 남았습니다.
5월 2주차는 캐나다 원유시설 근처 산불과 미국 전략비축유 재 구매 의사에 따른 약한 상승 이후 볼린저 밴드 중심에도 가지 못하고 금융불안 및 경기침체에 따른 원유 수요 감소로 지난주 대비 -1.8% 하락하였습니다. 이때 스토캐스틱은 과매수 구간에서 과매도 구간으로 빠르게 전이되면서 볼린저 밴드와는 상관없는 차트 움직임을 보였습니다.

원유 일봉 : 스토캐스틱 빠른 과매수 이탈 하방 전이

일봉상 볼린저 밴드 및 스토캐스틱 하락 전이 되었고 아래의 주봉 또한 볼린저 밴드 및 스토캐스틱 하락 지속에 따라 5월 3주차는 원유가 하락으로 예상됩니다.

원유 주봉: 스토캐스틱 과매도 진입 지속

4월 1주차에 빌살만 형의 역정으로 3주 동안 볼린저 밴드 중심선 상단에 올라가 있었으나 결국 5월 1주 차부터 볼린저 밴드 중심 하단으로 내려왔습니다.

원유 월봉 : 스토캐스틱 상향 지속

그러나 원유 월봉은 스토캐스틱이 상향 지속되고 있으므로 빌 살만 형의 역정이 아직 먹힐 수 있습니다.

오랜만에 하락을 점치는 원유 모델

원유 가격에 대해 종합해 보면

5월 2주 차 CPI 발표 이후 금리인상에 따른 달러표시 자산 영향은 점점 줄어듦
- 근거 : 볼린저 밴드 중심선 보다도 스토캐스틱 과매도/과매수 진입여부가 중요
원유 공급과 수요 증가감 영향력 높아짐
- 공급 감소 : OPEC + 또는 자연재해
- 공급 증가 : 미국 원유 생상량 증가 (?)
- 수요 감소 : 경기침체 또는 낮은 중국 성장률
- 수요 증가 : 미국 전략 비축유 보충 구매
금융시장 상태 여전
- 금리 대신 미국 디폴트
- 중소형 금융사 불안 등

5월 3주 차는 원유 일봉 및 원유 주봉의 스토캐스틱 하락과 원유 모델 하락 예측에 따라 인버스에 집중하여 수익 실현 예정입니다.

[2 국내] 3차 목표 달성율 66.3% (분자 전환 : 삼전 손실 예정금액)

삼성전자 보통주와 우선주는 일봉 ADX/DI 는 여전히 특이사항이 없고, 주봉 MACD 오실레이터는 모두 양의 영역이 감소하긴 하였습니다. 그리고 우선주의 경우 일목균형표에 하락 진입하였습니다. 신용잔고는 지속적으로 하락 중입니다.

[3 해외] 금융불안과 금리안정화의 시소 놀이

제목 그대로입니다. 7주째 연속에 이제는 미국 디폴트 선언 썰까지 더해짐

[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과

투자 원금 2배 상향 및 키움의 경우 익절 기준 2% 로 상향 이후 키움에서는 손절 지속 중입니다. 아직 대신 api에서 수익 중이므로 아직은 이익이나 6월 1일 미국 한도 상향 결정까지 요동장세에서 오히려 키움의 손실이 커질 것 같습니다. 일단 5월 3주 차까지 지켜보고 익절 1% 하향 또는 중지를 결정할 예정입니다.

23.2/15~5/14 키움 실현손익 -33,328 원 (3개월 가동)
23.1/3 ~ 5/14 대신 실현손익 45,145 원 (4개월 1주 가동)

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