71.3달러 WTI 원유 ETF(인버스) 3차 목표 69.5% 달성, 역사이클 2차 70%탈출 , 자동매매 손실-5월 2주 계획

작은순환경제/자산:주식

71.3달러 WTI 원유 ETF(인버스) 3차 목표 69.5% 달성, 역사이클 2차 70%탈출 , 자동매매 손실-5월 2주 계획

자바라머신러닝 2023. 5. 7. 10:51

원유는 4월 내내 고공 행진을 마치고 5월 들어 FOMC 회의를 거쳐 경기침체 공포에 맞물려 단기 하락을 하였습니다. 필자는 이 기회를 살려 역사이클 2차를 70% 탈출할 수 있었습니다. 금요일 다시 4% 반등하면서 나머지 30% 가 다시 역사이클 상태입니다. 볼린저 밴드/스트캐스틱 상태를 보면 차주 원유 상승이 기대되므로 이에 맞는 투자를 할 예정입니다.

[0. 결론] 원유 ETF/인버스 역사이클 2차 탈출 후 기회 주시, 인버스/곱버스 자동매매 주시, 자동매매 지속

무역수지 1년 연속적자는 위험 신호 따른 곱버스/인버스 자동매매 주시 지속
- KOSPI 정배열 붕괴 상황 주시 (현재 5일선 유지)
23년 5월 2주차 원유
- 일봉
  - 볼린저 밴드 하단에서 상승 신호
  - 스토캐스틱 과매도 이탈 조짐 주시
- 주봉
  - 볼린저 밴드 중심~하단 위치 복귀
  - 스토캐스틱 하락 지속
- 원유 ETF 예상 수익 대역폭 (현재 71.34달러)
  - 볼린저 편차 -1 기준 72.82 (+1.52달러, 2.1%) 상승
  - 볼린저 중심 기준 77.4 (+6.1달러, 8.6%) 상승
  - 볼린저 편차 1 기준 81.49 (+10.19달러, 14.3) 상승
  - 볼린저 편차 1.5 이상은 관망
- 차트 지표 기반 모델링 지속
  - 예측 4주째 틀리므로, 구간 지속 변수 추가 도입 검토
삼성전자 상승세 관찰 지속
- 특이 사항 없음
- 신용잔고 과매수 구간 이탈 관찰 지속
키움/대신 API
- 키움 API : 손실 지속에 따른 신용잔고 변수 추가 검토

[1. 시황] KOSPI 정배열 붕괴 (5일선 유지)

20-5-60-120 배열 유지 KOSPI

KOSPI는 2주 전 정배열 붕괴 후 큰 변화 없이 5일선이 옆으로 진행 중입니다. 미국 고용지표 호전에 따른 반사효과가 다음 주에 기대되므로 정배열 재시도 예상됩니다.

[2 국내] 3차 목표 달성율 69.5% (분자 : 원유 수익실현 금액 유지)

1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성 ('22.7/19~9/11, 2개월)
2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성 ('22.9/12~'23.1/27, 4.5개월)
3차 목표 설정 (신차 대출 잔금 확보율) = (원유 수익실현 금액 - 삼성전자 손실 예정금액) / 신차 대출 잔금 ('23.1/27~)

7주째 역사이클 70% 를 탈출할 수 있었습니다. FOMC 회의 이후 경기침체 공포가 휩쌓이면서 원유가격이 급락하게 되었는데, 원유 인버스에 중간 물타기로 겨우 평단가에 도달하여 1.3% 수익으로 70%를 매도하였습니다. 어린이날이었던 금요일에 4% 반등하면서 현재 계좌 수익률은 상승 ETF : 인버스 ETF = -4%:-5% 상태입니다. 일봉상 스토캐스틱이 아직 과매도 구간에서 탈출하지 못 했고 주봉도 하락 상태이므로 차주 월/화 진행경과를 보고 상승 또는 인버스 ETF에 추가 자금을 투입하여 수익 후 탈출할 예정입니다.