76달러 WTI 원유 ETF(인버스) 3차 목표 52% 달성, 역사이클 1차 탈출, 키움/대신 API 수익-4월 1주차 계획

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76달러 WTI 원유 ETF(인버스) 3차 목표 52% 달성, 역사이클 1차 탈출, 키움/대신 API 수익-4월 1주차 계획

자바라머신러닝 2023. 4. 2. 15:51

국내 경제지표는 단기 상승, 장기 하락의 혼조 상태입니다. -12% 하락했던 원유가격은 2주 만에 +12% 로 상승하여 원상복구 되었습니다. 필자는 이 와중에 역사이클에 걸려 수익 실현은 고사하고 탈출에 노력 중입니다. 자동매매는 단기 상승 시장에서 1~2% 수익을 실현했습니다.

[5. 결론] 원유 ETF/인버스 역사이클 2차 탈출 기회 주시, 인버스/곱버스 자동매매 주시, 자동매매 지속

무역수지 1년 연속 적자에 따른 곱버스/인버스 자동매대 주시
- 동행지수 순환변동치 반등하였으나 다음달 결과까지 상승해야 유의미함
23년 4월 1주 차 원유
- 볼린저 밴드 상단은 표준 편차 2 인 76.4 달러를 기준,
  - 볼린저 밴드 상단에 도착하자마자 ETF 는 매도하며 인버스는 매수
  - 원유 뉴스 하락 가능성은 10%
- 원유 가격은 23년 6월 3주차 선물옵션만기일까지 68~76 달러 박스권 예상
- 차트 지표 (볼린저 밴드, 스토캐스틱) 기준 차주 원유 상승/하락 예측 모델 보정 지속
삼전 우선주 저가신호 발생시 MACD 오실레이터 상태로 신호 판단
키움/대신 API 작동 수익률 모니터링

[1. 시황] KOSPI 정배열 재시도 2주 및 3월/말 한국 경기 지표 들

KOSPI 정배열 시도
- 20일선 60일선 돌파 시도 중

3월 말 발표 한국 경기 지표
- 2월 말2월 말 경기순환/동행지수 순환변동치 (혼조)
- 12개월 연속 무역적자 (장기 악재)
- 3월 일평균 수출액 23억 달러 (단기 호재)

3월 말에 발표된 2월말 경기지표는 동행 단기 양호, 선행 장기 침체를 나태내고 있습니다.

우려했던 1년 연속 수출적자를 나타내고 있고, 주원인은 반도체 수출량 급감입니다.

일평균 수출액은 아직 20억 달러 이상 기록 중이므로 단기 수출 상태는 양호합니다.

일평균 수출액은 크 변함없이 22억 달러 근처에서 약상승 중입니다.

[2 국내] 3차 목표 달성율 51.4% (분자 : 원유 수익실현 금액 유지)

1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성 ('22.7/19~9/11, 2개월)
2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성 ('22.9/12~'23.1/27, 4.5개월)
3차 목표 설정 (신차 대출 잔금 확보율) = (원유 수익실현 금액 - 삼성전자 손실 예정금액) / 신차 대출 잔금 ('23.1/27~)

원유는 지난 2주간 13% 급락을 만회하면서 약간 상승 후 하락 전환이 예상됩니다. 따라서 볼린저 밴드 상단까지 도달할 것을 기다리면서 추이를 지켜봅니다. 볼린저 밴드 상단은 표준 편차 2 인 76.4 달러를 기준으로 합니다. 볼린저 밴드 상단 도착이 4월 1주 차 일지 4월 2주 차 일지 모르겠으나, 볼린저 밴드 상단에 도착하자마자 ETF는 매매하며 인버스는 매수합니다.

상승세가 지속되지 않을 것으로 예상되는 이유는 전 세계 원유생산량 0.5% 밖에 안 되는 쿠르트 자치 정부 원유 수출 금지 뉴스만으로 단기적으로 5% 상승했습니다. 이것은 투기세력의 단순한 반등 사유 일뿐입니다. 즉, 지금의 상승 기조는 2주 전 13% 하락에 대한 반등 일부입니다.

차주 원유전망 뉴스는 3가지입니다. 1번째 OPEC + 정기회의에서 단순한 감산 또는 증산 결정이 없을 것으로 기대됩니다. 2번째는 러시아에서 미국 기자 스파이 혐의 체포에 따른 지정학 리스크가 있습니다. 3번째는 금융 불안과 금리 인상의 균형 등에 의해서 원유 가격은 상승과 허락이 혼재될 것으로 예상됩니다. 원유 뉴스 하락 가능성은 10%입니다.

과거 급락과 급등 사례를 비교해 보니 미국 선물옵션 만기일 때 급락과 급등이 수반되었습니다. 따라서 금번 급등락도 일단 마무리되고 원유 가격은 23년 6월 3주 차 선물옵션만기일까지 68~76 달러 박스권이 예상됩니다.

오늘 AppSheet에서 제공하는 머신러닝 기능을 기반으로 원유 가격 볼린저 밴드와 스토캐스틱 상태로 차주 원유 예측 모델을 완성했습니다. 1개 라벨의 정확도과 65% 인데 전체 정분류율이 99% 인 것은 모델의 신빙성을 의심하게 하지만 일단 가동해 봅니다.

원유 일봉은 볼린저 밴드 상단으로 향하고 있지만 스토캐스틱이 이미 과매수 구간에서 한참 머물고 있어, 4월 1주 차에 하락 전환 예상합니다. 늦어도 4월 2주 차에는 하락 전환될 것입니다.

원유 주봉은 단기 급등락으로 인해 방향이 명확하지 않지만 과매도 구간을 향하고 있습니다. 이 점을 비추어 4월 1~2주 차에 하락 전환을 예상합니다.

원유 월봉은 3주간 급등락을 모두 만회하고 상승방향으로 다시 회복한 모습입니다. 아직 볼린저 밴드 하단이지만 스토캐스틱은 과매수 구간으로 향하고 있습니다.

[2 국내] 3차 목표 달성율 51.7% (분자 전환 : 삼전 손실 예정금액)

국내 반도체지원 법으로 3월 5주 차 상승하였으나 12개월 연속 적자의 주범이기도 하므로 단기 상승, 중장기 하락을 예상할 수 있습니다. 차트는 가격 말고는 각종 지표에 큰 변화 없습니다.

[3 해외] 금융불안과 금리안정화의 시소 놀이

제목 그대로입니다.

[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과

대신/키움 자동매매는 2월 4주 차부터 5주 동안 수익실현은 약하게 지속되고 있습니다.

23.2/15~3/10 키움 실현손익 46,913 원
23.1/3~3/10 대신 실현손익 31,710 원

[5. 결론] 원유 ETF/인버스 역사이클 2차 탈출 기회 주시, 인버스/곱버스 자동매매 주시, 자동매매 지속

무역수지 1년 연속 적자에 따른 곱버스/인버스 자동매대 주시
- 동행지수 순환변동치 반등하였으나 다음달 결과까지 상승해야 유의미함
23년 4월 1주 차 원유
- 볼린저 밴드 상단은 표준 편차 2 인 76.4 달러를 기준,
  - 볼린저 밴드 상단에 도착하자마자 ETF 는 매도하며 인버스는 매수
  - 원유 뉴스 하락 가능성은 10%
- 원유 가격은 23년 6월 3주차 선물옵션만기일까지 68~76 달러 박스권 예상
- 차트 지표 (볼린저 밴드, 스토캐스틱) 기준 차주 원유 상승/하락 예측 모델 보정 지속
삼전 우선주 저가신호 발생시 MACD 오실레이터 상태로 신호 판단
키움/대신 API 작동 수익률 모니터링

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